普林斯顿大学金融学硕士课程设置

　　一、秋季学期课程设置

　　(1)资产定价I：定价模型和衍生物

　　本课程介绍现代资产定价理论。主题包括：无套利，Arrow-Debreu价格和等效的mar测度，安全结构和市场完整性，均值方差分析，Beta定价，CAPM以及衍生价格介绍。

　　(2)财务数据

　　的统计分析该课程分为三个大致相同长度的部分：

　　•密度估计(重尾分布)和相关性(相关性和copulas)

　　•回归分析(线性，非线性，非参数)和强大的替代方案

　　•时间序列分析(AR，MA，ARMA)和过滤

　　将在R软件环境中进行统计分析，计算和数值模拟，以进行统计计算和图形处理。

　　二、春季学期课程设置

　　(1)公司财务和财务会计

　　本课程涵盖财务报表的基础知识，交易的分析和记录以及基本概念和程序。此外，对财务会计中具有广泛意义的某些方面进行了更详细的研究，例如库存，长期生产性资产，债券和其他负债，股东权益以及财务状况变动表。该课程为学生提供了成为财务报表知情用户的必要技能。问题集强调了解释和分析财务报表披露的能力。

　　(2)资产定价II，随机演算和高级导数

　　本课程以基础概论开始，涵盖了随机演算和随机微分方程的要素，这些要素广泛用于导数建模，定价和对冲。主题包括布朗运动，mar和扩散及其在随机波动中的使用;波动的微笑;风险管理; 利率模型;以及衍生工具，掉期，信用风险和实物期权。

　　(3)金融计量经济学

　　本课程涵盖应用于金融的计量经济学和统计方法。主题包括金融中的度量问题，资产收益率和波动性的可预测性，风险价值和极端事件，线性因子定价和投资组合问题，随机折现因子的时空模型和矩的广义方法，金融中的矢量自回归和最大似然方法，离散时间的风险中性评估，连续时间模型的估计方法，波动率微笑和布莱克-斯科尔斯的替代方法以及期权定价的非参数统计方法。

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